MARC details
| 000 -LEADER |
|---|
| campo de control de longitud fija |
04523nam a22004935i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
978-0-387-32348-0 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
DE-He213 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| campo de control |
20260521091900.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
100301s2006 xxu| s |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
9780387323480 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
99780387323480 |
| 024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES |
|---|
| Número estándar o código |
10.1007/978-0-387-32348-0 |
| Fuente del número o código |
doi |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro/agencia transcriptor |
CICY |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| Número de clasificación |
330.015195 |
| Información de edición |
23 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Zivot, Eric. |
| Término indicativo de función/relación |
author. |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO |
|---|
| Título |
Modeling Financial Time Series with S-PLUS® |
| Medio |
[recurso electrónico] / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
by Eric Zivot, Jiahui Wang. |
| 250 ## - MENCION DE EDICION |
|---|
| Mención de edición |
Second Edition. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT |
|---|
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright |
New York, NY : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante |
Springer New York, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright |
2006. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
XXII, 998 p. 270 illus. |
| Otros detalles físicos |
online resource. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO |
|---|
| Término de tipo de contenido |
text |
| Código de tipo de contenido |
txt |
| Fuente |
rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO |
|---|
| Nombre/término del tipo de medio |
computer |
| Código del tipo de medio |
c |
| Fuente |
rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE |
|---|
| Nombre/término del tipo de soporte |
recurso en línea |
| Código del tipo de soporte |
cr |
| Fuente |
rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL |
|---|
| Tipo de archivo |
text file |
| Formato de codificación |
PDF |
| Fuente |
rda |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
S and S-PLUS -- Time Series Specification, Manipulation, and Visualization in S-PLUS -- Time Series Concepts -- Unit Root Tests -- Modeling Extreme Values -- Time Series Regression Modeling -- Univariate GARCH Modeling -- Long Memory Time Series Modeling -- Rolling Analysis of Time Series -- Systems of Regression Equations -- Vector Autoregressive Models for Multivariate Time Series -- Cointegration -- Multivariate GARCH Modeling -- State Space Models -- Factor Models for Asset Returns -- Term Structure of Interest Rates -- Robust Change Detection -- Nonlinear Time Series Models -- Copulas -- Continuous-Time Models for Financial Time Series -- Generalized Method of Moments -- Seminonparametric Conditional Density Models -- Effcient Method of Moments. |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. |
|---|
| Sumario, etc. |
The field of financial econometrics has exploded over the last decade. This book represents an integration of theory, methods, and examples using the S-PLUS statistical modeling language and the S+FinMetrics module to facilitate the practice of financial econometrics. This is the first book to show the power of S-PLUS for the analysis of time series data. It is written for researchers and practitioners in the finance industry, academic researchers in economics and finance, and advanced MBA and graduate students in economics and finance. Readers are assumed to have a basic knowledge of S-PLUS and a solid grounding in basic statistics and time series concepts. This second edition is updated to cover S+FinMetrics 2.0 and includes new chapters on copulas, nonlinear regime switching models, continuous-time financial models, generalized method of moments, semi-nonparametric conditional density models, and the efficient method of moments. Eric Zivot is an associate professor and Gary Waterman Distinguished Scholar in the Economics Department, and adjunct associate professor of finance in the Business School at the University of Washington. He regularly teaches courses on econometric theory, financial econometrics and time series econometrics, and is the recipient of the Henry T. Buechel Award for Outstanding Teaching. He is an associate editor of Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. He has published papers in the leading econometrics journals, including Econometrica, Econometric Theory, the Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Econometrics, and the Review of Economics and Statistics. Jiahui Wang is a Principal and Trading Research Officer at Barclays Global Investors. He received a Ph.D. in Economics from the University of Washington in 1997. He has published in leading econometrics journals such as Econometrica and Journal of Business and Economic Statistics, and is the Principal Investigator of National Science Foundation SBIR grants. In 2002 Dr. Wang was selected as one of the "2000 Outstanding Scholars of the 21st Century" by International Biographical Centre. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
STATISTICS. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
FINANCE. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
MATHEMATICAL STATISTICS. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
ECONOMICS |
| Subdivisión general |
STATISTICS. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
ECONOMETRICS. |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
STATISTICS. |
| 650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
STATISTICS FOR BUSINESS/ECONOMICS/MATHEMATICAL FINANCE/INSURANCE. |
| 650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
STATISTICS AND COMPUTING/STATISTICS PROGRAMS. |
| 650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
ECONOMETRICS. |
| 650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
QUANTITATIVE FINANCE. |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL |
|---|
| Nombre de persona |
Wang, Jiahui. |
| Término indicativo de función/relación |
author. |
| 710 2# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA |
|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
SpringerLink (Online service) |
| 773 0# - ASIENTO DE ITEM FUENTE |
|---|
| Título |
Springer eBooks |
| 776 08 - ENTRADA DE FORMULARIO FÍSICO ADICIONAL |
|---|
| Información de relación |
Printed edition: |
| Número Internacional Estándar del Libro |
9780387279657 |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS |
|---|
| Identificador Uniforme de Recurso |
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-32348-0">http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-32348-0</a> |
| Nota pública |
Ver el texto completo en las instalaciones del CICY |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) |
|---|
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería |
Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha |
ER |
