MARC details
| 000 -LEADER |
|---|
| campo de control de longitud fija |
03909nam a22004815i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
978-0-387-31607-9 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
DE-He213 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| campo de control |
20260521091859.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
cr nn 008mamaa |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
100301s2006 xxu| s |||| 0|eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
9780387316079 |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
99780387316079 |
| 024 7# - IDENTIFICADOR DE OTROS ESTÁNDARES |
|---|
| Número estándar o código |
10.1007/0-387-31607-8 |
| Fuente del número o código |
doi |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro/agencia transcriptor |
CICY |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| Número de clasificación |
330.015195 |
| Información de edición |
23 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Hoek, John. |
| Término indicativo de función/relación |
author. |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO |
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| Título |
Binomial Models in Finance |
| Medio |
[recurso electrónico] / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
by John Hoek, Robert J. Elliott. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT |
|---|
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright |
New York, NY : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante |
Springer New York, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright |
2006. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
XIII, 303 p. |
| Otros detalles físicos |
online resource. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO |
|---|
| Término de tipo de contenido |
text |
| Código de tipo de contenido |
txt |
| Fuente |
rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO |
|---|
| Nombre/término del tipo de medio |
computer |
| Código del tipo de medio |
c |
| Fuente |
rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE |
|---|
| Nombre/término del tipo de soporte |
recurso en línea |
| Código del tipo de soporte |
cr |
| Fuente |
rdacarrier |
| 347 ## - CARACTERÍSTICAS DEL ARCHIVO DIGITAL |
|---|
| Tipo de archivo |
text file |
| Formato de codificación |
PDF |
| Fuente |
rda |
| 490 1# - MENCIÓN DE SERIE |
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| Mención de serie |
Springer Finance |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
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| Nota de contenido con formato |
The Binomial Model for Stock Options -- The Binomial Model for Other Contracts -- Multiperiod Binomial Models -- Hedging -- Forward and Futures Contracts -- American and Exotic Option Pricing -- Path-Dependent Options -- The Greeks -- Dividends -- Implied Volatility Trees -- Implied Binomial Trees -- Interest Rate Models -- Real Options -- The Binomial Distribution -- An Application of Linear Programming -- Volatility Estimation -- Existence of a Solution -- Some Generalizations -- Yield Curves and Splines. |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. |
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| Sumario, etc. |
This book deals with many topics in modern financial mathematics in a way that does not use advanced mathematical tools and shows how these models can be numerically implemented in a practical way. The book is aimed at undergraduate students, MBA students, and executives who wish to understand and apply financial models in the spreadsheet computing environment. The basic building block is the one-step binomial model where a known price today can take one of two possible values at the next time. In this simple situation, risk neutral pricing can be defined and the model can be applied to price forward contracts, exchange rate contracts, and interest rate derivatives. The simple one-period framework can then be extended to multi-period models. The authors show how binomial tree models can be constructed for several applications to bring about valuations consistent with market prices. The book closes with a novel discussion of real options. John van der Hoek is Senior Lecturer in Applied Mathematics at the University of Adelaide. He has developed courses in finance for a number of years at various levels and is a regular plenary speaker at major conferences on Quantitative Finance. Robert J. Elliott is RBC Financial Group Professor of Finance at the Haskayne School of Business at the University of Calgary. He is the author of over 300 research papers and several books, including Mathematics of Financial Markets, Second Edition (with P. Ekkehard Kopp), Stochastic Calculus and Applications, Hidden Markov Models (with Lahkdar Aggoun and John Moore) and Measure Theory and Filtering: Theory and Applications (with Lakhdar Aggoun). He is an Associate Editor of Mathematical Finance, Stochastics and Stochastics Reports, Stochastic Analysis and Applications, and the Canadian Applied Mathematics Quarterly. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
STATISTICS. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
FINANCE. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
ECONOMICS |
| Subdivisión general |
STATISTICS. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
ECONOMICS, MATHEMATICAL. |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
STATISTICS. |
| 650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
STATISTICS FOR BUSINESS/ECONOMICS/MATHEMATICAL FINANCE/INSURANCE. |
| 650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
GAME THEORY/MATHEMATICAL METHODS. |
| 650 24 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
QUANTITATIVE FINANCE. |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL |
|---|
| Nombre de persona |
Elliott, Robert J. |
| Término indicativo de función/relación |
author. |
| 710 2# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA |
|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
SpringerLink (Online service) |
| 773 0# - ASIENTO DE ITEM FUENTE |
|---|
| Título |
Springer eBooks |
| 776 08 - ENTRADA DE FORMULARIO FÍSICO ADICIONAL |
|---|
| Información de relación |
Printed edition: |
| Número Internacional Estándar del Libro |
9780387258980 |
| 830 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE SERIE-TÍTULO UNIFORME |
|---|
| Título uniforme |
Springer Finance |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS |
|---|
| Identificador Uniforme de Recurso |
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/0-387-31607-8">http://dx.doi.org/10.1007/0-387-31607-8</a> |
| Nota pública |
Ver el texto completo en las instalaciones del CICY |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) |
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| Fuente de la clasificación o esquema de estantería |
Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha |
ER |
